C'est le 24 juin 1889, jour de la fête onomastique de l'évêque Grau Vallespinós, originaire de Reus et promoteur de l'?uvre, que la première pierre de ce palais, créé par le génie d'Antoni Gaudí i Cornet, fut posée. Gaudí dirigea les travaux jusqu'en 1893 et quand il y renonça, la construction atteignait déjà le quatrième et dernier étage.

Dans sa configuration et si l'on tient compte de la future fonction du bâtiment, il semble évident que Gaudí envisagea les concepts de temple, palais et château; c'est d'ailleurs la première impression du visiteur.

Bien qu'il ait été achevé en 1913, l'édifice resta vide jusqu'en 1964. C'est alors que, dans ce cadre magnifique, l'on commença à installer l'actuel Musée diocésain des Chemins qui recueille des objets précieux représentatifs des différents chemins, physiques et spirituels, religieux et profanes, ayant traversé cette ville vieille de plus deux mille ans ainsi que les différents villages et localités de la très étendue diocèse d'Astorga, dont l'origine remonte probablement à l'époque apostolique.